Dynamic programming and mean-variance hedging - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Finance and Stochastics Année : 1999

Dates et versions

hal-03675953 , version 1 (23-05-2022)

Identifiants

Citer

Jean-Paul Laurent, Huyen Pham. Dynamic programming and mean-variance hedging. Finance and Stochastics, 1999, ⟨10.1007/s007800050053⟩. ⟨hal-03675953⟩
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