Dynamic programming and mean-variance hedging - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Article Dans Une Revue Finance and Stochastics Année : 1999

Dynamic programming and mean-variance hedging

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://paris1.hal.science/hal-03675953

Soumis le : lundi 23 mai 2022-14:59:38

Dernière modification le : jeudi 1 août 2024-13:48:06

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Dates et versions

hal-03675953 , version 1 (23-05-2022)

Identifiants

Citer

Jean-Paul Laurent, Huyen Pham. Dynamic programming and mean-variance hedging. Finance and Stochastics, 1999, ⟨10.1007/s007800050053⟩. ⟨hal-03675953⟩

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