Article Dans Une Revue
Journal of Credit Risk
Année : 2007
Jean-Paul LAURENT : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://paris1.hal.science/hal-03679529
Soumis le : jeudi 26 mai 2022-17:26:23
Dernière modification le : vendredi 27 mai 2022-03:02:27
Citer
X Burtschell, J. Gregory, Jean-Paul Laurent. Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation. Journal of Credit Risk, 2007, 3 (1), pp.31-62. ⟨10.21314/JCR.2007.059⟩. ⟨hal-03679529⟩
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