Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Article Dans Une Revue Journal of Credit Risk Année : 2007

Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation

X Burtschell
  • Fonction : Auteur
BNP-Paribas
J. Gregory
  • Fonction : Auteur
BNP-Paribas
Jean-Paul Laurent
Institut de Science Financière et d'Assurances

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Pricing [q-fin.PR] Gestion des risques [q-fin.RM]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : jeudi 26 mai 2022-17:26:23

Dernière modification le : vendredi 27 mai 2022-03:02:27

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Dates et versions

hal-03679529 , version 1 (26-05-2022)

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Citer

X Burtschell, J. Gregory, Jean-Paul Laurent. Beyond the Gaussian copula: stochastic and local correlation. Journal of Credit Risk, 2007, 3 (1), pp.31-62. ⟨10.21314/JCR.2007.059⟩. ⟨hal-03679529⟩

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