Basket default swaps, CDOs and factor copulas - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Article Dans Une Revue The Journal of Risk Année : 2005

Basket default swaps, CDOs and factor copulas

Jean-Paul Laurent
Institut de Science Financière et d'Assurances
Jon Gregory
  • Fonction : Auteur
BNP-Paribas

Domaines

Pricing [q-fin.PR] Finance quantitative [q-fin.CP]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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hal-03679517 , version 1 (26-05-2022)

Identifiants

Citer

Jean-Paul Laurent, Jon Gregory. Basket default swaps, CDOs and factor copulas. The Journal of Risk, 2005, 7 (4), pp.1-20. ⟨10.21314/JOR.2005.115⟩. ⟨hal-03679517⟩

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