On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Article Dans Une Revue Annals of Operations Research Année : 2020

On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://paris1.hal.science/hal-03676446

Soumis le : lundi 23 mai 2022-23:10:57

Dernière modification le : jeudi 6 avril 2023-11:12:06

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Dates et versions

hal-03676446 , version 1 (23-05-2022)

Identifiants

Citer

Alexandre Adam, Hamza Cherrat, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent, Jean-Luc Prigent. On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins. Annals of Operations Research, 2020, ⟨10.1007/s10479-020-03726-1⟩. ⟨hal-03676446⟩

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