Spectral risk measures and portfolio selection - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Article Dans Une Revue Journal of Banking and Finance Année : 2008

Spectral risk measures and portfolio selection

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion de portefeuilles [q-fin.PM] Gestion des risques [q-fin.RM]

Jean-Paul LAURENT  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://paris1.hal.science/hal-03676385

Soumis le : lundi 23 mai 2022-22:03:03

Dernière modification le : mardi 24 mai 2022-03:03:27

Consulter le texte intégral

Dates et versions

hal-03676385 , version 1 (23-05-2022)

Identifiants

Citer

Alexandre Adam, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent. Spectral risk measures and portfolio selection. Journal of Banking and Finance, 2008, 32 (9), pp.1870-1882. ⟨10.1016/j.jbankfin.2007.12.032⟩. ⟨hal-03676385⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UNIV-PARIS1
13 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

More